符宁
(吉林大学 经济学院,吉林 长春 130012)
摘要:文章对多期给付型权益连结寿险合约下保险公司的交易策略及净亏损风险进行了研究,证明并得到最小风险交易策略和净亏损风险的表达式。将最小风险交易策略应用到具体示例合约当中,运用数值模拟对应用最小风险交易策略的不同保险合约检验,通过投保人数及市场波动率的变化进行比较分析,并引入了亏损风险率来衡量保险公司的净亏损风险。
关键词:多期给付合约;权益连结寿险;最小风险策略;净亏损风险;交易策略
基金项目:吉林大学科学前沿与交叉学科创新项目(2011QY022);吉林省社会科学基金博士扶持项目(2014BS39)。
作者简介:符宁,吉林大学经济学院讲师,博士,研究方向:保险学、金融数学。